講座名

損保数理

講師紹介

黒田　耕嗣

東京教育大大学院理学研究科修了, 理学博士(筑波大）。
ニュージャージー州立大学(Rutgers)ポスドク研究員,
慶應大学理工学部専任講師,日本大学文理学部助教授をへて
日本大学大学院総合基礎科学研究科アクチュアリーコース教授.
2020年度よりは日本大学文理学部特任教授.
専門は数理物理学,経済物理学。主な著書は
『秩序・無秩序の世界』(丸善),『統計力学』(培風館),
『生命保険数理』（日本評論社）、『損害保険数理』(日本評論社),
『株式市場のマルチフラクタル解析』［日本評論社,近刊)

下記の紹介動画は2017年度に開講致しましたものです。

講義スケジュール

損害保険数理の内容は多岐にわたり大学院レベルの数学知識を必要とするので 数学的に厄介な部分をピックアップして講義する.
４月に授業前に勉強しておいていただきたい内容の演習問題のプリントを用意するので授業開始までにそれをやっておいていただきたい。

講義内容は以下の通り
(1)条件付き期待値とは
(2)クレーム件数過程とPoisson過程
(3)サープラス過程と複合Poisson過程 
(4)Lundeberg モデル
(5)有限信頼性理論とビュールマンのモデル
(6)タリフ理論
(7)リスク尺度(Value at Risk など）とWang変換
(8)極値理論
(9) Copula

    ただし、上記カリキュラムは暫定的なものであり、講座開始後に受講生の様子に合わせ変更の可能性がございます。

※ご欠席される講義に関しては、お申込み時に正規料金をお支払いいただくことにより、後ほどビデオ録画を提供させていただくサービスもございます。遠慮なくお申し付けください。

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